创业板指
1844.21
5.32
0.29%
深证成指
9604.13
20.59
0.21%
上证指数
3122.4
2.5
0.08%
恒生指数
19348.8
275.14
1.44%
平安中证500指数增强A(009336)
盘中最新估值(2024-05-10)
1.0120- 最新净值1.023
- 累计净值1.023
- 今年来：2.51
- 近1周：2.12
- 近1月：5.11
- 近3月：7.51
- 近6月：-1.1
- 近1年：-9.59
- 近2年：-7.63
- 近3年：-14.66
- 成立来：2.3
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-10
- 1.0230
- 1.0230
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-09
- 1.0208
- 1.0208
- 1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-08
- 1.0053
- 1.0053
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 1.0152
- 1.0152
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 1.0156
- 1.0156
- 1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 1.0018
- 1.0018
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 1.0091
- 1.0091
- 1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.9929
- 0.9929
- 1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.9762
- 0.9762
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9750
- 0.9750
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.9673
- 0.9673
- -1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.9794
- 0.9794
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9861
- 0.9861
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9905
- 0.9905
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9887
- 0.9887
- 2.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9672
- 0.9672
- -2.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9871
- 0.9871
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9761
- 0.9761
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9769
- 0.9769
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9733
- 0.9733
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9825
- 0.9825
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9778
- 0.9778
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9900
- 0.9900
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9877
- 0.9877
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9927
- 0.9927
- 1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9760
- 0.9760
- 1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9652
- 0.9652
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9570
- 0.9570
- -1.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9762
- 0.9762
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9790
- 0.9790
- -1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9924
- 0.9924
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.0055
- 1.0055
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.0103
- 1.0103
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.0092
- 1.0092
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.0169
- 1.0169
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.0071
- 1.0071
- 1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9962
- 0.9962
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9981
- 0.9981
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9999
- 0.9999
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.0025
- 1.0025
- 1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.38%
- 3.57%
- 2.64%
- 14.83%
- -3.45%
- -13.12%
- -9.45%
- -18.27%
- ---
- 0.18%
- -0.13%
- 3.98%
- 1.85%
- 13.26%
- -2.33%
- -12.28%
- -7.38%
- -21.80%
- 11.10%
- ---
- 1304|2641
- 1558|2858
- 799|2807
- 959|2704
- 1411|2515
- 1310|2270
- 1111|1850
- 518|1207
- ---|689
- ---
- 25↓
- 141↑
- 23↓
- 69↓
- 91↑
- 18↓
- 3↑
- 12↓
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 良好
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称平安中证500指数增强型发起式证券投资基金
- 009336
- 基金简称平安中证500指数增强A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2020年04月24日
- 成立日期/规模2020年05月27日 / 0.360亿份
- 资产规模0.14亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.1470亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人平安基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人俞瑶、杨可人、王瑞炮
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
- 跟踪标的中证500指数
- 投资目标本基金为增强型股票指数基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过量化的方法进行积极的组合管理与严格的风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成份股、其他国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为增强型指数产品,在参考标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。 1、股票投资策略 本基金将参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合,采取量化方法进行积极的股票筛选与风险控制,在力求拟合、跟踪标的指数基础上,辅以量化增强操作及一级市场股票投资,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 1)基于成份股基本面分析的增强 鉴于中国股票市场的非完全有效性和指数编制本身的局限性及时效性,本基金将通过对标的指数成份股及其备选成份股的基本面分析,剔除、低配或超配部分标的指数成份股,以达到增强组合收益的效果。 具体而言,主要考虑以下因素对成份股进行剔除或低配: ①上市公司基本面状况差、缺乏或正在丧失核心竞争优势、盈利增长能力弱和持续性差等; ②当前股价与中长期估值水平相比处在历史高位,或在可比公司中,股票相对估值水平偏高,并缺乏业绩支持; ③其他重大情况。例如面临重大的不利行政处罚或司法诉讼的个股、有充分而合理的理由认为其市场价格被操作的个股等。 2)基于非成份股投资机会的增强 本基金所跟踪的目标指数为中证500指数,本基金将基于公司对证券市场个股和新股(含首次公开发行和增发)深入研究的基础上,精选出具有综合性比较优势的个股,在基金投资比例允许的范围内适度参与非成份股和新股投资。 ①非成份股精选策略 在控制风险水平和跟踪误差的前提下,为达到或超越标的指数收益的目的,在个股选择中运用股票多因子策略精选股票进行投资。重点关注以下多类指标: 估值类,从盈利、净资产、现金流、企业价值、留存收益、销售收入等角度衡量公司的估值水平。 成长类,从盈利改善、经营效率、销售增长等角度衡量企业的成长速度。 盈利质量类,从盈利能力、构成、财务质量、应计利润等衡量企业的盈利及运营水平。 业绩预告,公司提前披露的盈利、收入预测类。 分析师预期,从分析师的预测数据对企业盈利、销售收入等做预期变化。 另类盈利相关,开发及专利,线上预测数据等。 技术类,价量相关性及分布等,由极值引起的价量极端波动。 高频统计类,日内成交的分时特征及分布特点。 事件类等,负面公告、负面舆情、处罚等。 ②一级市场股票投资 在对相关发行主体的基本面因素进行认真研究的基础上,结合二级市场的平均估值水平、类似券种上市之后的平均溢价率等指标,本基金将有选择性地参与一级市场股票投资,或基本面较好、股价被低估的增发或配股,以在不增加额外风险的前提下提高基金资产收益水平。 本基金的风控目标为:力争使本基金的净值增长率与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 2、债券投资策略 本基金将以降低基金的跟踪误差为目的,在控制流动性风险的基础上,构建债券投资组合。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。基金管理人将优先选择信用等级较高、剩余期限较短、流动性较好的政府债券进行投资,合理分配基金资产在债券上的配置比例。 3、股指期货投资策略 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货交易。投资原则为有于基金资产增值,控制下跌风险实现保值和锁定收益。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立衍生品投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。 4、国债期货投资策略 本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资策略和投资目标。本基金以套期保值为目的,根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,投资于国债期货合约,有效管理投资组合的系统性风险,积极改善组合的风险收益特征。 本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。 本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债券的多空比例调整,获取组合的稳定收益。 基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立国债期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责国债期货的投资审批事项。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 5、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定, 以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 6、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动。研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 7、融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上合理确定出借证券的范围、期限和比例,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 2、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -2,367,116.52
- -2,163,525.01
- -0.14
- -12.22%
- -13.13%
- -28,331.16
- 0.00
- 14,436,530.75
- 1.00
- -0.20%
- 2023-06-30
- -1,113,563.38
- -295,600.72
- -0.02
- -1.46%
- -1.88%
- 1,778,323.64
- 0.13
- 15,750,270.76
- 1.13
- 12.73%
- 2022-12-31
- -1,660,716.18
- -3,547,763.78
- -0.27
- -22.03%
- -19.65%
- 2,046,773.96
- 0.15
- 15,789,099.86
- 1.15
- 14.89%
- 2022-06-30
- -889,529.16
- -2,078,296.57
- -0.16
- -13.08%
- -12.02%
- 3,486,916.90
- 0.26
- 17,007,154.47
- 1.26
- 25.79%
- 2022-12-31
- -1,660,716.18
- -3,547,763.78
- -0.27
- -22.03%
- -19.65%
- 2,046,773.96
- 0.15
- 15,789,099.86
- 1.15
- 14.89%
- 2022-06-30
- -889,529.16
- -2,078,296.57
- -0.16
- -13.08%
- -12.02%
- 3,486,916.90
- 0.26
- 17,007,154.47
- 1.26
- 25.79%
- 2021-12-31
- 3,821,211.30
- 2,637,808.42
- 0.21
- 16.11%
- 16.79%
- 5,378,108.60
- 0.43
- 17,900,856.58
- 1.43
- 42.98%
- 2021-06-30
- 1,275,992.97
- 1,135,878.78
- 0.09
- 7.24%
- 7.07%
- 2,815,031.90
- 0.22
- 16,561,604.17
- 1.31
- 31.08%
- 2021-12-31
- 3,821,211.30
- 2,637,808.42
- 0.21
- 16.11%
- 16.79%
- 5,378,108.60
- 0.43
- 17,900,856.58
- 1.43
- 42.98%
- 2021-06-30
- 1,275,992.97
- 1,135,878.78
- 0.09
- 7.24%
- 7.07%
- 2,815,031.90
- 0.22
- 16,561,604.17
- 1.31
- 31.08%
- 2020-12-31
- 1,512,318.33
- 2,638,093.39
- 0.21
- 17.58%
- 22.43%
- 1,617,427.86
- 0.12
- 16,143,835.73
- 1.22
- 22.43%
- 2020-12-31
- 1,512,318.33
- 2,638,093.39
- 0.21
- 17.58%
- 22.43%
- 1,617,427.86
- 0.12
- 16,143,835.73
- 1.22
- 22.43%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 94.10%
- ---
- 6.97%
- 0.29
- 2023-12-31
- 94.48%
- ---
- 6.77%
- 0.28
- 2023-09-30
- 94.45%
- ---
- 6.31%
- 0.31
- 2023-06-30
- 90.12%
- ---
- 10.32%
- 0.31
- 2023-03-31
- 94.65%
- ---
- 5.94%
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- 2022-12-31
- 93.32%
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