南方大数据100A(001113)

盘中最新估值(2024-04-30)
0.7020
最新净值0.6886
累计净值0.6886

今年来：-4.23
近1周：2.78
近1月：1.8
近3月：12.74
近6月：-2.23
近1年：-15.49
近2年：-19.24
近3年：-31.67
成立来：-31.14

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-30
0.6886
0.6886
-0.07%
开放申购
开放赎回

2024-04-29
0.6891
0.6891
0.91%
开放申购
开放赎回

2024-04-26
0.6829
0.6829
1.07%
开放申购
开放赎回

2024-04-25
0.6757
0.6757
0.06%
开放申购
开放赎回

2024-04-24
0.6753
0.6753
0.79%
开放申购
开放赎回

2024-04-23
0.6700
0.6700
-0.77%
开放申购
开放赎回

2024-04-22
0.6752
0.6752
-0.59%
开放申购
开放赎回

2024-04-19
0.6792
0.6792
-0.57%
开放申购
开放赎回

2024-04-18
0.6831
0.6831
0.34%
开放申购
开放赎回

2024-04-17
0.6808
0.6808
2.30%
开放申购
开放赎回

2024-04-16
0.6655
0.6655
-1.80%
开放申购
开放赎回

2024-04-15
0.6777
0.6777
1.09%
开放申购
开放赎回

2024-04-12
0.6704
0.6704
-0.48%
开放申购
开放赎回

2024-04-11
0.6736
0.6736
0.21%
开放申购
开放赎回

2024-04-10
0.6722
0.6722
-0.93%
开放申购
开放赎回

2024-04-09
0.6785
0.6785
0.31%
开放申购
开放赎回

2024-04-08
0.6764
0.6764
-0.81%
开放申购
开放赎回

2024-04-03
0.6819
0.6819
-0.35%
开放申购
开放赎回

2024-04-02
0.6843
0.6843
-0.41%
开放申购
开放赎回

2024-04-01
0.6871
0.6871
1.58%
开放申购
开放赎回

2024-03-29
0.6764
0.6764
0.73%
开放申购
开放赎回

2024-03-28
0.6715
0.6715
1.10%
开放申购
开放赎回

2024-03-27
0.6642
0.6642
-1.60%
开放申购
开放赎回

2024-03-26
0.6750
0.6750
0.06%
开放申购
开放赎回

2024-03-25
0.6746
0.6746
-1.30%
开放申购
开放赎回

2024-03-22
0.6835
0.6835
-0.74%
开放申购
开放赎回

2024-03-21
0.6886
0.6886
0.10%
开放申购
开放赎回

2024-03-20
0.6879
0.6879
0.57%
开放申购
开放赎回

2024-03-19
0.6840
0.6840
-0.71%
开放申购
开放赎回

2024-03-18
0.6889
0.6889
1.31%
开放申购
开放赎回

2024-03-15
0.6800
0.6800
0.58%
开放申购
开放赎回

2024-03-14
0.6761
0.6761
-0.43%
开放申购
开放赎回

2024-03-13
0.6790
0.6790
0.01%
开放申购
开放赎回

2024-03-12
0.6789
0.6789
0.03%
开放申购
开放赎回

2024-03-11
0.6787
0.6787
1.10%
开放申购
开放赎回

2024-03-08
0.6713
0.6713
0.92%
开放申购
开放赎回

2024-03-07
0.6652
0.6652
-0.82%
开放申购
开放赎回

2024-03-06
0.6707
0.6707
0.37%
开放申购
开放赎回

2024-03-05
0.6682
0.6682
-0.37%
开放申购
开放赎回

2024-03-04
0.6707
0.6707
0.62%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

-4.23%
2.78%
1.80%
12.74%
-2.23%
-15.49%
-19.24%
-31.67%
0.35%
-31.14%

-0.13%
3.98%
1.85%
13.26%
-2.33%
-12.28%
-7.38%
-21.80%
11.10%
---

1852|2641
1955|2858
1555|2807
1435|2704
1272|2515
1464|2270
1517|1850
961|1207
532|689
---

74↑
239↑
325↑
420↑
148↑
18↑
17↑
7↑
6↓
---

一般
一般
一般
一般
一般
一般
不佳
不佳
不佳
---

基金概况

基金全称南方大数据100指数证券投资基金
001113
基金简称南方大数据100A
基金类型指数型-股票
发行日期2015年04月22日
成立日期/规模2015年04月24日 / 9.914亿份
资产规模11.62亿元（截止至：2024年03月31日）
份额规模17.1803亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人南方基金
基金托管人工商银行
基金经理人冯雨生
成立以来分红每份累计0.00元（0次）
管理费率0.50%（每年）
托管费率0.10%（每年）
销售服务费率0.00%（每年）
最高认购费率1.00%（前端）
最高申购费率1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准大数据100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
跟踪标的大数据100指数
投资目标本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
投资理念暂无数据
投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.5%,年跟踪误差不超过6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (一)投资策略原理南方大数据100指数基金是跟踪大数据100指数的普通指数基金。大数据100指数为策略指数,对样本空间的股票,按照财务因子得分、市场驱动因子得分和大数据因子得分进行模型优化,然后将计算的综合得分从高到低排序,选取排名在前100名的股票构成大数据100指数初始样本股。具体来看,财务因子主要包括最新市盈率PE、净资产收益率ROE、年度营业收入同比增长率、年度净利润同比增长率,剔除PE、ROE排名靠后的股票、剔除营业收入同比增长为负和年度净利润同比增长为负的股票;计算主营业务收入和净利润同比和环比预测结果增长相对上期该指标的幅度变化作为业绩加速得分,通过因子模型计算上述得分作为财务因子总得分。市场驱动因子主要包括最近一个月股票换手率、波动率、价格变化率、流动性因子,通过量化因子模型计算得分作为市场驱动因子的总得分。大数据因子主要包括根据新浪财经频道下的股票页面访问热度计算单个股票的热度得分、根据财经频道下的新闻报道正负面影响计算单个股票新闻报道得分、根据股票在微博上的正负面文章影响计算单个股票微博得分,综合上述得分并根据历史回测优化结果作为大数据得分。最后,在指数编制方案约定的规则下进行调整与等权重计算,最终确定指数成份股与权重。南方大数据100指数基金则通过复制法进行被动式指数化投资,紧密跟踪大数据100指数。若将来大数据100指数编制方案发生调整,届时将根据调整后方案更新招募说明书中相关内容。 (二)资产配置策略为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将主要投资于标的指数成份股和备选成份股。原则上本基金将采用指数复制法,按标的指数的成份股权重构建组合。特殊情况下,本基金将配合使用优化方法作为补充,以保证对标的指数的有效跟踪。 (三)股票投资策略本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。 1、股票投资组合的构建本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。特殊情况下,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 2、股票投资组合的调整 (1)定期调整本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。 (2)不定期调整 1) 当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整; 2) 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 3) 特殊情况下,如基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。上述特殊情况包括但不限于以下情形:①法律法规的限制;②标的指数成份股长期停牌;③标的指数成份股流动性严重不足;④成份股上市公司存在重大违规行为,有可能面临重大的处罚或诉讼。 (四)债券投资策略在选择债券品种时,首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。 (五)权证投资策略本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 (六)股指期货等投资策略本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
-209,273,068.66
-286,410,801.05
-0.16
-20.85%
-18.59%
-574,987,243.53
-0.33
1,241,341,689.50
0.72
-28.10%

2023-06-30
-190,225,324.54
-161,691,899.71
-0.09
-10.88%
-10.50%
-561,525,665.66
-0.32
1,378,232,996.29
0.79
-20.95%

2022-12-31
-323,596,286.02
-501,281,546.99
-0.29
-28.90%
-24.53%
-373,582,368.39
-0.21
1,547,101,066.93
0.88
-11.68%

2022-06-30
-253,405,462.69
-221,905,403.96
-0.13
-12.92%
-10.76%
-303,927,436.94
-0.17
1,835,061,645.87
1.04
4.43%

2022-12-31
-323,596,286.02
-501,281,546.99
-0.29
-28.90%
-24.53%
-373,582,368.39
-0.21
1,547,101,066.93
0.88
-11.68%

2022-06-30
-253,405,462.69
-221,905,403.96
-0.13
-12.92%
-10.76%
-303,927,436.94
-0.17
1,835,061,645.87
1.04
4.43%

2021-12-31
604,293,748.66
490,733,652.18
0.21
19.37%
16.58%
-51,983,891.65
-0.03
2,059,971,124.42
1.17
17.02%

2021-06-30
181,210,058.93
325,412,186.39
0.12
12.26%
12.11%
-570,346,329.65
-0.23
2,749,590,561.71
1.13
12.54%

2021-12-31
604,293,748.66
490,733,652.18
0.21
19.37%
16.58%
-51,983,891.65
-0.03
2,059,971,124.42
1.17
17.02%

2021-06-30
181,210,058.93
325,412,186.39
0.12
12.26%
12.11%
-570,346,329.65
-0.23
2,749,590,561.71
1.13
12.54%

2020-12-31
1,111,534,326.83
1,259,026,604.33
0.35
41.30%
50.59%
-901,568,920.75
-0.30
3,043,507,739.77
1.00
0.38%

2020-06-30
386,081,030.64
710,088,906.48
0.18
24.68%
27.47%
-1,878,089,661.20
-0.52
3,098,097,033.45
0.85
-15.03%

2020-12-31
1,111,534,326.83
1,259,026,604.33
0.35
41.30%
50.59%
-901,568,920.75
-0.30
3,043,507,739.77
1.00
0.38%

2020-06-30
386,081,030.64
710,088,906.48
0.18
24.68%
27.47%
-1,878,089,661.20
-0.52
3,098,097,033.45
0.85
-15.03%

2019-12-31
13,691,503.17
463,813,090.96
0.10
15.45%
16.68%
-2,630,788,598.05
-0.62
2,850,390,540.38
0.67
-33.34%

2019-06-30
43,901,232.68
313,613,168.32
0.07
9.99%
10.68%
-2,876,074,291.55
-0.61
2,982,730,373.73
0.63
-36.77%

2019-12-31
13,691,503.17
463,813,090.96
0.10
15.45%
16.68%
-2,630,788,598.05
-0.62
2,850,390,540.38
0.67
-33.34%

2019-06-30
43,901,232.68
313,613,168.32
0.07
9.99%
10.68%
-2,876,074,291.55
-0.61
2,982,730,373.73
0.63
-36.77%

2018-12-31
-1,252,775,001.99
-1,397,632,219.17
-0.27
-37.83%
-32.86%
-3,061,302,817.86
-0.62
2,827,906,488.26
0.57
-42.87%

2018-06-30
-350,549,494.62
-690,048,900.67
-0.13
-16.18%
-16.12%
-2,188,907,227.37
-0.44
3,574,278,023.83
0.71
-28.63%

2018-12-31
-1,252,775,001.99
-1,397,632,219.17
-0.27
-37.83%
-32.86%
-3,061,302,817.86
-0.62
2,827,906,488.26
0.57
-42.87%

2018-06-30
-350,549,494.62
-690,048,900.67
-0.13
-16.18%
-16.12%
-2,188,907,227.37
-0.44
3,574,278,023.83
0.71
-28.63%

2017-12-31
-192,030,842.22
-243,446,266.93
-0.04
-4.20%
-4.54%
-2,083,583,598.32
-0.37
4,797,271,667.65
0.85
-14.91%

2017-06-30
-690,263,832.01
-293,309,029.35
-0.04
-4.80%
-4.72%
-3,022,762,411.50
-0.45
5,763,535,806.33
0.85
-15.07%

2017-12-31
-192,030,842.22
-243,446,266.93
-0.04
-4.20%
-4.54%
-2,083,583,598.32
-0.37
4,797,271,667.65
0.85
-14.91%

2017-06-30
-690,263,832.01
-293,309,029.35
-0.04
-4.80%
-4.72%
-3,022,762,411.50
-0.45
5,763,535,806.33
0.85
-15.07%

2016-12-31
-110,757,680.94
-573,143,188.35
-0.07
-8.56%
-7.92%
-2,528,690,666.59
-0.35
6,507,436,559.26
0.89
-10.86%

2016-06-30
-535,454,195.97
-468,230,708.73
-0.06
-7.32%
-6.23%
-3,114,674,823.38
-0.40
7,040,349,823.76
0.91
-9.22%

2016-12-31
-110,757,680.94
-573,143,188.35
-0.07
-8.56%
-7.92%
-2,528,690,666.59
-0.35
6,507,436,559.26
0.89
-10.86%

2016-06-30
-535,454,195.97
-468,230,708.73
-0.06
-7.32%
-6.23%
-3,114,674,823.38
-0.40
7,040,349,823.76
0.91
-9.22%

2015-12-31
-3,234,003,592.77
-2,899,088,112.74
-0.37
-39.47%
-3.19%
-2,643,179,049.74
-0.34
7,620,787,946.05
0.97
-3.19%

2015-06-30
-1,176,256,926.26
-2,160,818,196.77
-0.38
-30.93%
1.39%
-1,187,725,546.55
-0.12
10,276,518,907.59
1.01
1.39%

2015-12-31
-3,234,003,592.77
-2,899,088,112.74
-0.37
-39.47%
-3.19%
-2,643,179,049.74
-0.34
7,620,787,946.05
0.97
-3.19%

2015-06-30
-1,176,256,926.26
-2,160,818,196.77
-0.38
-30.93%
1.39%
-1,187,725,546.55
-0.12
10,276,518,907.59
1.01
1.39%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-03-31
90.92%
---
9.11%
11.80

2023-12-31
93.56%
0.01%
6.68%
12.61

2023-09-30
93.65%
0.01%
6.44%
12.87

2023-06-30
93.31%
0.04%
6.90%
14.04

2023-03-31
92.07%
4.12%
3.35%
14.91

2022-12-31
89.97%
5.11%
4.46%
15.68

2022-09-30
91.25%
5.66%
3.37%
16.50

2022-06-30
94.07%
4.80%
1.57%
18.53

2022-03-31
94.23%
0.19%
5.99%
17.29

2021-12-31
92.18%
---
7.51%
20.79

2021-09-30
92.94%
---
5.67%
22.45

2021-06-30
93.87%
---
6.23%
27.66

2021-03-31
93.19%
---
6.69%
24.74

2020-12-31
93.77%
---
6.25%
30.67

2020-09-30
93.30%
---
5.27%
31.14

2020-06-30
93.75%
---
6.29%
31.08

2020-03-31
93.84%
---
5.99%
26.76

2019-12-31
89.63%
---
10.06%
28.56

2019-09-30
89.09%
---
10.32%
27.94

2019-06-30
88.92%
---
10.69%
29.86

2019-03-31
89.75%
---
9.62%
34.56

2018-12-31
88.98%
---
10.41%
28.31

2018-09-30
90.73%
---
8.38%
32.26

2018-06-30
90.96%
---
8.11%
35.77

2018-03-31
90.19%
---
9.03%
42.80

2017-12-31
89.48%
0.13%
9.52%
48.00

2017-09-30
89.52%
---
8.96%
57.27

2017-06-30
87.70%
---
6.03%
57.65

2017-03-31
87.77%
---
10.24%
62.06

2016-12-31
85.92%
---
12.44%
65.07

2016-09-30
88.35%
---
11.58%
69.80

2016-06-30
85.36%
---
7.03%
70.40

2016-03-31
87.24%
---
11.11%
65.51

2015-12-31
86.12%
---
12.19%
76.21

2015-09-30
86.39%
---
12.14%
62.28

2015-06-30
92.45%
---
14.09%
102.77

南方大数据100A(001113)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识